原文标题：Mathematics in Trading: How to Estimate Trade Results

原文链接： http://championship.mql4.com/2007/news/203

先看到中文版，但读起来费力，翻译不好，故找到原文，2007年的，该文提到的各种数学概念恰好跟myfxbook的评价指标对应起来，值得学习。

Of Two Evils Choose the Least 两害相侵取其轻

如果对外汇交易市场没有令人满意的数学描述（模型）或根本没法可依，不如对交易系统（EA）进行各种（数学）方法的评估--可能这也是“一害”，但这是危害较轻的“一害”（自谦）。

What is Abnormality of Normal Distribution?

图1的意思是抽样次数N越多，越接近正态分布。

小概念事件，就如油膏里跑进一只苍蝇，虽然概率小，但影响坏，应比正态分布更注意考虑（隐含的意思是，人们已经习惯用正态分布的数学方法来做想当然且大体正确的预测）。因此，考虑正态分布时，应带上风险评估。

Quantity Transforms into Quality 量变引起质变--作者看起来学过辩证法

用来评估EA好坏的样本数个数要超过30个，否则统计学上不可靠。

Mathematical Expectation and Dispersion as Risk Estimate

评估风险的两个手段：数学期望和离差

数学期望即平均值，经典正态分布的数学期望值等于0，故把正态分布的中心放在0处。同时“标准差”=1，又称高斯分布。

”标准差“越大，资金变化越大。如果数学期望=100$，标准差=500$，那么风险较大。

Do I Trade Randomly? Z-Score 

Z评分为正值，意味着损失一单之后很可能赢利；负值意味着赢利一单后继续赢利，亏损一单后继续亏损。

在【-1.5，+1.5】区间是不明状态；在【+1.5，+3】区间是负的依存关系，亏损一单后很可能赢利，赢利一单后很可能亏损；在【-1.5，-3】区间是正的依存关系，赢利一单后继续赢利，亏损一单后继续亏损；

Holding Period Returns (HPR) 

Sharpe Ratio