最近在编双向对冲EA过程中，发现对原有的移动止损处理不好。

现假设如下，EA前期通过开一对多空相反，手数相同，但浮亏的单子，有不少对，现在最后一单（无对冲单，本例以多单为例）处于有利位置，即进入移动止损保护盈利阶段。试问如何处理这种情况，以追求利润最大化？

上图中，前期所有对的对冲单产生的浮亏形成最后一单的净成本，附加成本是额外人为指定的盈利目标，假设本例为30点，然后应该如何平仓？

一般做法是，设置10点的回调幅度，EA监测到过去一个最高点，本例是45点后，设置10点的回调幅度空间，若行情击破45-10=35点，平仓所有订单，这样最后一单盈利35-0=35点。如果行情未击破35点，继续上扬，那么移动止损设置的止损位置随之上扬，EA盈利超过35点。

现在由于前期有大量对冲单在手，如何优化程序或机制或策略，使利润最大化呢？

现在一个处理办法是，在回调过程中，一个一个敲掉空单，以上图为例，

1. Bid上摸到45点时，移动止损开始启动；

2. 回落到42点（假设3点点差），则Ask价格到45点，此时敲掉第一个空单；

3. 继续回落到40点（假设以2点为一个超小网格间距），此时敲掉第二个空单；

4. 继续回落到38点，此时敲掉第三个空单；

5. 继续回落到36点，此时敲掉第四个空单；

6. 回落到35点触发止损，平仓所有多空订单。

7. 如果上述第6步不发生，移动止损向上，那么重复第一步...

   按上述思路，平仓一个空单=多开了一个多单，相当于

   第一个空单多盈利42-35=7点，

   第二个空单多盈利40-35=5点，

   第三个空单多盈利38-35=3点，

   第四个空单多盈利36-35=1点，

   ...

   比标准情况多盈利7+5+3+1=16点，这种计算和推理是否正确？

   若你有更好思路，欢迎跟我QQ7318875联系。