计算波动率

来自Forex Growth Bot

double sum = 0.0;
   double body = 0.0;
   int i;
   Print("now running VF()");
   for (i = 1; i <= slow; i++) 
   body += MathAbs(Close[i + SlowVolatilityOffset] - (Open[i + SlowVolatilityOffset]));
   body /= slow;//平均实体幅度
   double coef = 2.0 / (fast + 1.0);//20%
   for (i = 1; i <= fast; i++) 
   sum += MathPow(1.0 - coef, i - 1) * (Close[i] - Open[i]);//0.8^n * 实体(i) 形成多项式
   sum *= coef;//系数之和
   if (sum != 0.0 && body != 0.0) 
return (sum / body);//有可能是负值

使用多项式计算波动幅度(ATR)的累加效应(矢量和),权重系数0.8,指数下跌,越远的影响力越小;乘以系数coef,意味着每一项权重20%,最后sum代表最近(fast=8)的惯性值,再与slow=18的均值body进行对比,获得比值,代表最近8根K线波动率相对于最近18根的波幅是大了,还是小了。

刚才百度了一下,跟VR指标很相像。



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