nova 一代

2019-05-13


   Nova的主要特点:

  •             多币:只需放在一个货币对上,即可交易该平台所有货币对;        

  •             寻找顶点或低点,博反弹或反转,目标吃下一小波段;        

  •             采用挂单入市,谋求更佳入市位置;        

  •             第一单使用一个网格单,优化入市位置;

  •             反复使用反向加码对冲,寻求最终盈利;



2019-05-13 

ea原理如上图所示,以下买单为例,并按下述步骤,

  1.             nova检测RSI是否过度下跌,然后使用ATR和跳变量的极值点作为第一单(买单)的触发信号,该单使用虚拟单方法,在市价下方挂BUY LIMIT单,并不真实成交;        

                该思想背后的原理是吸取PERUN和魏强斌《外汇交易24堂课》中第15章的思路,PERUN是在ATR和跳变量最大处入市继续追涨杀跌,采用剥头皮战术快进快出;而魏强斌认为在跳变量最大处,往往代表行情发生反转。nova认为不仅跳变量异常到最大值可能发生转向,在最小值附近(指在最小值发生后数根K线之后)也会发生转向,故在ea设计中两者(极大值和极小值)均采纳,首单方向赞同魏强斌观点,认为后市可能反转,此处与PERUN不同。

  2.             nova构造等速下降模型,当市价与虚拟单下降曲线重合时,nova认为是第二入场点,后市反弹/反转可期;此时改用BUY STOP单在市价上方挂第一个真实单,该单并随市价的下跌而下跌,在行情折腾完毕或反复过程中,触发成市场单从而入市;        

                等速下降模型也可使用抛物线模型或其它类似机制,但SAR存在的天然问题在于,参数不通用,各货币对、不同时框使用的SAR参数不同,严重制约其实际使用,从而影响了通用性。        

                采用此第二入场点的思想与digit的超级信号指标、第二个CCI极值点或其它经典指标如MACD入场的原理一样,即指标给出的第一个入场信号,往往不准,特别是在日内小时框交易上。使用指标给出的第二个入场信号,或者类似背离技术的策略,往往能获得较好的入场位置。nova采用第二入场点的大体思想与上述一样,不同之处在于不再依靠第一个虚拟单的入场信号,而构造使用了一个等速下降模型,作为第二个信号机制。

  3.             在第一个真实单位置上,行情往往反复,或者平台给出虚假tick,此时在第一单下方n间距处,设置一个buy limit的挂单(第二真实单),如果触发,能获得更佳的入场位置;        

  4.             如果行情方向是继续走低,那么在第一单下方u间距位置,采用加倍反向对冲的方式,即挂2倍SELL STOP单(第三真实单        

  5.             如果第三真实单触发入市,则在第一真实单位置处挂2xBUY STOP单(第四真实单);其它各单(第一单、第二单)在此挂单入市位置处硬止损;        

  6.             以此类推...直到行情走出第一单和第三单的入市位置上下1U开外,则盈利出场,此时使用移动止损获得损失以外额外收益。        

                nova使用该思想的前提是虚拟单和随后第一个真实单形成的入市位置是短期的极端位置(假设情况),行情在此位置附近停留时间不长,从而形成使用反向加码对冲的有利条件。        

                反向加码对冲机制的优势在于:只要你本金够多,总能找对正确的趋势方向,即使是一个短期的趋势行为,最终实现不亏本退出。        

                另外,u的选取也是精心根据ATR计算而来,从而谋求一天之内能有多次脱身机会,偶尔延长到第二天脱身也无不可。大家都熟知反向加码对冲的难点在于u间距设置上:过大,容易形成3U间距内走成盘整行情,最终反复加码至爆仓;过小,行情容易反复触发这个u区间上下限,造成加码次数过多,也容易造成手数快速上升,最终爆仓。        

    为缓解该问题,nova使用adx指标限制首单入市,由于nova定位于当天或次日就解决战斗,  因此利用adx的当前指示作用和一点点儿惯性,从而减少进入盘整的机会;再加上精心设置u间距,从而谋求在矛盾中寻求协调。尽管如此,nova仍然喜欢充足的初始资金,尽管有些不太适合小户。

     同样由于最终使用反向加码对冲策略,nova不能免除不爆仓的悲惨命运。

    

     nova针对可交易的货币对限制有以下数条,

  1.             nova自动对平台可交易的货币对,使用ATR/spread排序评估其效益比,前20名的货币对才可以开单,其它忽略;        

  2.             为避免开单同质化,以及已开单后期行情走势同质化,nova对已满足虚拟单转真实单的货币对进行限制,如果跟已开单货币对的一个名字相同,则不开单。如已开单GBPUSD,那么所有含GBP和USD的货币对暂缓开真实单入市;        

  3.             即使满足上述第二条,如果一个货币对已入市,则入市后默认15分钟内,不能再开其它满足条件的货币对。        

  4.             如果某货币对不够活跃,那么nova也不要,避免交易了一些罕见品种。        

  5.             (还在完善中),统计各品种在nova策略下的表现,如果表现不佳,要剔除。        

  6.             (还在完善中),统计点差,剔除点差异常(过大)的。        

  7.             (还在完善中),统计点差+佣金+滑点三项,获得某平台某品种下真实交易成本,从而优化盈利目标、加码决策等;

    上述限制条件是为了更好的优化nova在多币下的表现。

    

    nova对手数的设计主要偏小,其特点有,

  1.             使用反向加码对冲的策略,意味着手数逐级加重;        

  2.             使用反马丁策略,(还在完善中),即在某品种损失情况下,下次开单需要减手数;        

  3.             使用PERUN的阶乘手数,(还在完善中),在某品种损失情况下,之后几个品种的入场使用更大手数;        

                使用上述回合控制,确保nova成为数学上的正期望系统。        

        

        nova后期考虑在反向加码对冲找到短暂趋势之后,使用第五套顺势重手数剥头皮战术,获得超额利润,也可用于弥补前期损失,从而方便尽快退场。

    第一套:RSI、ATR、跳变量-->虚拟单

    第二套:等速曲线,第二入场点,STOP跟随单-->1号单

    第三套:单一小网格单优化入市位置-->2号单

    第四套 : 反向加码对冲-->3...号单

    第五套:顺势重手数剥头皮


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