一个简单策略的优化

2018-02-11

forex robotron是一款知名ea,用于欧美M5。

分析其核心代码只有四百多行,基本逻辑为,小止损,大止盈,1:4的关系,入场点是布林两倍轨道线外,逆势入场,碰到均线就出场。固定止盈止损,无移动止损,平保等功能,另外点差过大或ATR波动过大,超过15个大点不交易,没有其它特殊之处。 

我们把它的可交易时段放大到全天,可以看到一条稳步亏损的曲线。说明这个逻辑很失败,原因有,

 1.robotron本身是逆势不加码ea,用小周期m5的布林线(普通的20个周期)看样子行不通。

 2.止盈比止损大四倍,败家的节奏。 

将该回测报告送入QuantAnalyzer进行分析,很清晰看到有两个小时段是挣钱的(最近5年),就是20,21点。

而robotron默认参数就是在此时间段工作的!

它把自己定位于北京时间凌晨4-5点市场清淡时刻,在通道内吃100大点的小波段,叫它剥头皮ea不大合适吧。 

我们继续使用QuantAnalyzer进行优化,一万本金0.1固定手数最近5年最大回撤只有1.03%,年均收益不高,支持复利,胜率高。

本博客所有文章如无特别注明均为原创。作者:天泓评测
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